Transformamos datos complejos del mercado en estrategias claras que impulsan el rendimiento de tu cartera. Nuestros modelos cuantitativos ayudan a gestores profesionales a navegar mercados volátiles con confianza.
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Desarrollamos modelos VaR y CVaR personalizados que capturan las características únicas de cada cartera, incluyendo análisis de estrés y backtesting riguroso para validar la precisión predictiva.
Aplicamos técnicas avanzadas de optimización multiobjetivo que balancean rendimiento esperado, riesgo y restricciones regulatorias, adaptándose a cambios dinámicos del mercado.
Evaluamos el rendimiento ajustado por riesgo utilizando métricas como el ratio de Sharpe modificado, Information Ratio y medidas de drawdown para proporcionar una visión integral de la eficiencia.
Cada proyecto sigue un proceso estructurado que garantiza resultados consistentes y accionables. Combinamos rigor cuantitativo con interpretación práctica para el contexto específico de cada cliente.
El panorama financiero europeo presenta oportunidades únicas este año. Los bancos centrales mantienen políticas restrictivas mientras emergen nuevos sectores de crecimiento. Nuestro análisis identifica patrones que otros pasan por alto.
Director de Análisis Cuantitativo
Con más de 15 años desarrollando modelos para fondos de inversión y bancos de inversión en Madrid y Londres, Andrés combina rigor académico con experiencia práctica en mercados reales. Su enfoque pragmático ha ayudado a gestores a navegar crisis financieras y identificar oportunidades en mercados complejos.
Nuestro programa de formación especializada comienza en septiembre de 2025. Plazas limitadas para profesionales que buscan dominar el análisis cuantitativo aplicado a mercados reales.
